Envelopes vs bollinger bands

Envelopes Trading por Suniiel A Mangwani Vamos usar alguns indicadores básicos de uma maneira diferente para tentar obter uma entrada precisa em um comércio. O que vamos mostrar aqui é o uso de Envelopes, que formam bandas comerciais. As bandas de negociação em particular que vamos usar serão baseadas em médias móveis exponenciais. Isso nos ajudará a formar um método para negociar. Esta é basicamente uma estratégia intradiária, que funciona bem no prazo de 10min15min. Os envelopes são usados ​​para indicar o intervalo de negociação de um determinado mercado acima e abaixo de um preço médio. Basicamente, os envelopes médios móveis ou as bandas de negociação são calculados tomando uma média móvel e calculando bandas de negociação superiores e inferiores como uma porcentagem fixa acima e abaixo da média móvel, respectivamente. Estes são considerados para sugerir condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda. O pressuposto é que o preço não deve se desviar da média do elemento do preço subjacente (alto ou baixo) pela porcentagem utilizada. Eles diferem das bandas de Bollinger, uma vez que as Bandas de Bollinger colocam linhas de fronteira com base no desvio padrão, enquanto os envelopes colocam linhas em pontos percentuais fixos acima e abaixo de uma linha média móvel. Os limites superior e inferior especificam pontos de entrada e saída para comerciantes. Mas, em vez de usá-los para indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda, tentaremos criar um intervalo de negociação estreito e basear as regras para esse método nesta banda estreita. Nós manteremos nossas configurações para as Bandas de Negociação como (40, 0.30) Isso significa que você tem uma banda de duas médias móveis de 40, com uma porcentagem fixa de 0,30 acima e abaixo. Em seguida, usamos outra média móvel exponencial com uma configuração de 15. A média móvel adicional é ajudar a identificar quando o mercado está começando a se manifestar. A primeira regra é - não entrar em um comércio quando o preço estiver dentro da banda. Um comércio é sinalizado apenas quando o preço se move para fora da banda. A política geral é ir muito tempo quando o preço está acima da banda e ficar curto quando o preço está abaixo da banda. A segunda regra é para confirmação - não comercializar quando a média móvel exponencial de 15 é plana. Só troca quando a média móvel exponencial de 15 começa a subir ou a cair na direção do comércio. Este método mantém você fora do mercado quando há consolidação, o que significa mais chances de obter whipsawed. O gráfico abaixo, mostra claramente que o preço estava dentro da banda para a primeira parte do gráfico e entrar em um comércio aqui teria obtido você whipsawed. De fato, o EURUSD estava em uma grande tendência de alta nos gráficos diários neste momento e esse método nos deu um ponto preciso para entrar no comércio em um prazo menor. A linha vermelha é onde o mercado estava em consolidação. O mercado então começou a subir ligeiramente e a média móvel exponencial de 15 também começou a aumentar - esta é a configuração. Embora o mercado tenha sido configurado para um comércio, o jogo seguro foi esperar uma média móvel exponencial de 15 para iniciar a tendência e para que o preço esteja bem acima das bandas. O mercado então puxou para trás formando resistência. Esta área de resistência é o que procuramos. Uma ruptura da resistência é a confirmação final de que temos um comércio de alta probabilidade. A entrada é feita em violação da resistência anterior com uma parada inicial logo abaixo da área de suporte que se formou. Suniiel A Mangwani Melhores agradecimentos Mark McRae Informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais. Não deve ser considerado conselho ou recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança. Nós não oferecemos e não podemos oferecer conselhos de investimento. Para mais informações, leia nosso aviso legal. Para imprimir ou salvar uma cópia desta lição em formato PDF, basta clicar no link IMPRIMIR. Isso abrirá a lição em um formato PDF que, então, você pode IMPRIMIR. Se você não está familiarizado com o PDF ou não tem uma cópia GRATUITA do Arobat Reader, consulte as instruções. Como posso fazer Bandas e Envelopes Bollinger? Destacar Bandas Bollinger e Envelopes médios móveis são indicadores com duas linhas externas com base em uma média móvel. Os cartistas podem visualizar esses indicadores como apenas linhas ou realmente fazê-los se destacar definindo quotStylequot como quotAreaquot. Esta configuração essencialmente atenua a área entre as linhas externas e as cores do indicador, o que torna muito fácil ver as contracções ou as fugas da Bollinger Band. O exemplo acima mostra Cognizant Technology (CTSH) com Bollinger Bands em rosa. Além disso, a opacidade é definida em .30 para torná-los um pouco mais transparentes (e menos rosa). Observe como é fácil detectar as expansões e contrações da Bollinger Band. As Bandas Bollinger se contraíram desde o início de setembro até meados de outubro, já que o estoque subiu mais baixo (de 46,5 para 43). A reunião começou quando a CTSH quebrou acima da banda Bollinger superior e a resistência nos dias 27 e 28 de outubro. O gráfico acima mostra processamento automático de dados (ADP) com envelopes médias móveis (20,2,5). Estas são 2,5 bandas acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 períodos. Observe como a ADP ocupou o envelope mais baixo em outubro (em uma base de fechamento), e então estourou a terceira semana de outubro. O envelope inferior agora está atuando como suporte (em uma base de fechamento). Aproveite este artigo Procurando por mais envolventes médios: refinando uma ferramenta de negociação popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para leitura de fundo sobre este indicador confiável e útil, consulte o nosso tutorial de Moedas em Movimento.) O que é um Envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos de mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de uma ação em um determinado número de períodos de tempo, usualmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total em 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada graficamente em um gráfico de preços. Esta técnica é utilizada para suavizar os dados e identificar a tendência do preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser de grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Consulte o tutorial sobre Análise de Padrões de Gráficos para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de crossover em média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de confiar em médias móveis para definir sinais de negociação é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, havia cinco negociações que levaram a ganhos ou perdas menores ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes tenham a disciplina de aderir ao sistema para aproveitar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Patience is A Traders Virtue). Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel formas de envelopes médios móveis. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de passar por muito tempo deve evitar os rápidos negócios de whipsaw que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi aumentar a linha do chicote quando ele acabou, havia apenas tantos whipsaws, mas eles ocorreram a diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos no Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e dá mais lucros Perdendo trades. Fazer com que os envelopes funcionem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes médios móveis é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma útil ferramenta de negociação para aqueles que estão dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para obter mais informações sobre a evolução do mercado, leia as Tendências de Curto, Intermediário e de Longo Prazo.) No entanto, observadores de mercados astutos notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são definidos acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes que continuam a tendência, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais amplos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros proponentes desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) Figura 4: as bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples parada de perda impedirá que as perdas cresçam muito grandes e faça bandas Keltner, ou um envelope mais simples da média móvel, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os cronogramas. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bollinger Bands. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras, porque as Bandas Bollinger são projetadas para conter 95 da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e as Bandas Bollinger em lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes médios móveis oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois de se desenvolverem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos decisivos de alta probabilidade nas tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com essas ferramentas técnicas. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.