Forex order book data

Dados profissionais de alta freqüência Dados de negociação de alta freqüência - Histórico de dados financeiros de alta qualidade O Tickdatamarket é uma das maiores bases de dados mundiais de dados de alta freqüência para instituições financeiras, comerciantes e pesquisadores. Captura, comprime, arquiva e fornece acesso uniforme a dados históricos globais. Tickdatamarkets coleta todos os tiques para todos os tipos de classes de ativos, incluindo ações, futuros, taxas de juros, FX e índices de caixa, bem como dados completos do livro de pedidos. O Tickdatamarket permite aos clientes executar simulações históricas e back-test, desenvolver estratégias de negociação e comercialização e criar modelos de custos de transação. Nós fornecemos histórico de dados de alta qualidade nos principais mercados financeiros mundiais. Os dados financeiros atualmente cobrem os EUA, as Américas, a Europa e a Ásia em Futuros, Ações, EFT (s), Cash Index e FOREX. Nós propomos cerca de 1000 futuros, 1000 índices de caixa, 1000 paridades FOREX e 40 mercados de ações. Com dados de mais de 70.000 símbolos que abrangem 40 anos, o Tickdatamarket oferece uma fonte única para analisar a economia global. Experimente o passado para minimizar a incerteza do futuro. Nossa base de dados remonta a 1970 para dados diários, 1980, para dados do amplo amplificador Tick, 1998 para Trades amp Quotes e 2005 para Order Book. Tickdatamarkets enorme banco de dados histórico centralizado foi criado especificamente para servir como a espinha dorsal para testar as estratégias comerciais. Nossa equipe de integridade de dados é dedicada à limpeza e manutenção da qualidade dos dados. Os comerciantes escolhem o Tickdatamarket porque confiam na qualidade, precisão e confiabilidade de nossos dados. Diferentes intervalos de tempo são fornecidos, Tick, Cotações de ampères de negócios, dados de minutos, Catálogo de pedidos e dados diários. Nós coletamos informações de diferentes fontes de dados do mercado ao vivo e diretamente de algumas bolsas de valores. Todos os dados são controlados e limpos. Após o fechamento do mercado, todos os tiques errados são digitalizados e excluídos. Os dados do formato ASCII são universais e podem ser usados ​​com a maioria dos programas, simplesmente importam os dados em suas planilhas de programas e bancos de dados existentes Excel, VB, Lotus, etc. Os dados são compilados usando inúmeras fontes para verificar os dados cruzados, preencher lacunas em falta, E remover pontos de dados errados. Os dados foram testados e verificados quanto à sua precisão e integridade. Nossos dados são legíveis pela maioria dos softs que trabalham com formato ASCII, Tradestation, Metastock, Ninjatrader, os dados do Excel Tick incluem cada marca durante todo o dia de negociação. Os mercados com sessões de negociação eletrônicas incluem dados de dia e de overnigt. Venda on-line de dados financeiros Todos os meios de pagamento Como mencionado por Joshua, o ponto fx é descentralizado. Além disso, os corretores (corretores) estão relutantes em compartilhar seu fluxo de pedidos, principalmente porque provavelmente revelaria que eles estão executando um b-book parcial (agregação ou internalização de negócios de clientes). Isso se tornou um tópico sensível nos círculos comerciais de varejo devido à tentação dos negociantes de negociar contra você ou manipular seus negócios, especialmente se eles suspeitarem que você é um comerciante bem informado. Mesmo com um livro A, o fluxo de pedidos ainda é variável entre corretores (como a agregação pode passar por vários provedores de liquidez antes de chegar ao seu destino final). O melhor lugar para obter as estatísticas mais próximas das estatísticas em tempo real sobre o fluxo de pedidos fx de varejo seria a perspectiva da comunidade MyFxBook. Eles amostra o volume de todas as suas reais contas de negociação verificadas que se conectam a eles para rastrear estatísticas. Inquéritos mais abrangentes sobre o volume diário do lado institucional: volumes spot da Reuters e dados do volume mensal do ICAP O local mais abrangente que acompanha a quase totalidade dos volumes nocionais diários cambiais em uma base regular são o Banco para Pagamentos Internacionais (BIS) Semi - Pesquisas anuais e trienais. Quando você aqui, um corretor anuncia forex faz 4 trilhões de dólares por dia em volume, o BIS é onde eles obtêm essas estatísticas. Outras menções honrosas: 1) Integral FX TradeVault. Um serviço pago, mas integral é um dos agregadores maiores da indústria. 2) LMAX Exchange. Eles não publicam seus volumes diários ainda para o público em geral, mas sendo a primeira troca transparente para o forex local (sem caderno de pedidos de última aparência), será interessante ver as estatísticas relacionadas do fluxo de pedidos à medida que se tornem um jogador maior. 3) ForexMagnates. Muitos dos maiores jogadores e corretores de todo o mundo publicam seus volumes mensais individuais dentro de alguns dias após o encerramento do mês anterior. 4) Indicadores de volume real e transações da FXCM. A FXCM é um grande jogador no mundo do varejo, bem como institucional, e tem um monte de fluxo de pedidos combinado, embora o indicador supõe apenas fazer o fluxo de pedidos de varejo somente a partir de clientes fxcm. Mais e mais corretores começarão a publicar seu fluxo de pedidos, uma vez que a indústria incentiva mais transparência. Os regulamentos de manipulação LIBOR da Post Dodd-Frankpost encorajam mais instituições a fazer relatórios comerciais precisos para produtos OTC, de modo que os dados de volume em tempo real ou mais freqüentes são apenas o próximo passo lógico. Os comerciantes institucionais possuem poderosas vantagens em relação aos investidores individuais. Por exemplo, eles têm acesso em tempo real a todas as ordens e posições de clientes de suas empresas. Ao observar um resumo em movimento do que seus clientes estão negociando segundo a segundo, essas pessoas têm uma visão exclusiva do sentimento do mercado de seus clientes - e eles usam essa informação para planejar suas próximas negociações. Em um esforço para ajudar a nivelar o campo de jogo, a OANDA fornece ferramentas construídas por nossa própria equipe de software para mostrar o sentimento geral do mercado de nossos clientes. Como a OANDA é um dos maiores comerciantes do forex da indústria, você poderia dizer que as ações de nossos comerciantes são uma verdadeira representação das taxas globais do local e do sentimento geral de como o mercado está mudando. Todos os dados empíricos são bem-vindos ao negociar em mercados abertos, e a OANDA tem o prazer de compartilhar esta informação importante com comerciantes de varejo de varejo. Nossas ferramentas do livro de pedidos estão disponíveis há alguns anos e estão entre as ferramentas mais populares em nossa casa de rodas fxLabs. Apesar disso, alguns de nossos clientes ainda não aproveitaram todos os benefícios que eles oferecem. Com isso em mente, Irsquod gostaria de dar um resumo do que são e, em seguida, fornecer um exemplo real para mostrar como eles podem ser usados ​​para interpretar o mercado e, por sua vez, dar-lhe o mesmo poder de fogo histórico de dados que os comerciantes institucionais estratégias com . Ferramentas do livro de pedidos: A Primer OANDArsquos As ferramentas do livro de pedidos estão disponíveis como download gratuito em nosso site e nossos desenvolvedores de software criaram-nas para trabalhar fluentemente a partir de qualquer navegador da Web em qualquer dispositivo móvel ou computador desktop. Nós fornecemos duas ferramentas principais do Catálogo de encomendas: a ferramenta Razões de posição aberta fornece um instantâneo de uma página das posições curtas versus longas atualmente ocupadas por clientes OANDArsquos para cada par de moedas principais. Se houver mais posições curtas do que posições longas para um par de moedas, os clientes OANDArsquos são baixos nesse par. Por outro lado, se as posições longas excederem as posições curtas, os clientes da OANDArsquos estão antecipando uma tendência crescente. A ferramenta Forex Order Book fornece feedback mais preciso para qualquer moeda ou par de metal (você pode escolher até 16). A ferramenta resume os pontos de gatilho de preço com três gráficos em uma página. Essas ferramentas não podem garantir os preços futuros do mercado. O mercado sempre reagirá a eventos de notícias e outros fundamentos além do controle de comerciantes individuais. Mesmo os comerciantes institucionais têm que viver com o fato de que o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. No entanto, as ferramentas mostram as ações anteriores e as expectativas futuras de uma grande amostra de comerciantes. Salvo eventos de mercado imprevistos, essas forças de mercado devem influenciar o comportamento do mercado se os preços se movem em uma determinada direção. O exemplo a seguir irá ilustrar como essas ferramentas podem ser usadas para interpretar as pressões do mercado: na sexta-feira, 14 de setembro de 2017, o gráfico Forex Open Ratios de Posição mostra que o par de moedas do USDCAD tinha mais de 76,66% de suas posições de longa (em oposição a 23,34% De suas posições baixas). Em outras palavras, mais de 34 dos comerciantes da OANDA colocaram posições longas no USDCAD, esperando que o USD aumentasse em valor em relação ao dólar canadense. O livro de pedidos desse mesmo dia mostra mais detalhes sobre esse sentimento otimista: depois de várias semanas de queda de valor, o par USDCAD estava aumentando naquele dia, especialmente ao meio dia (como mostra o gráfico à luz de velas na extrema direita). O gráfico Posições Abertas mostra espigões de tamanho consistente para posições longas em um intervalo que dura vários centavos acima do preço do mercado - talvez indicando que os comerciantes continuaram a comprar o par de moedas à medida que caiu, esperando que ele aumentasse de valor. O forte sentimento otimista sugere que o casal não pode cair muito mais longe. Na verdade, o mercado não colocou negociações sob 0.964, indicando um piso psicológico inusitadamente forte. A predominância de ordens de venda no gráfico de Ordens Abertas à esquerda poderia ser interpretada como uma expectativa do mercado de que ele capitalizará à medida que o preço subir ou uma fervorosa esperança dos players do mercado de que o preço aumentaria para dar-lhes algum ganho não realizado em As posições longas que possuem. Existem três pontos definidos em 0,99, 1,00 e 1,004 - se esses preços fossem alcançados, cada um deles provocaria ordens de venda e pode servir como níveis de resistência natural, mantendo o valor da moeda subindo muito rápido. Uma semana depois, no dia 21 de setembro, o par USDCAD aumentou a partir do mínimo de 14 de setembro: o Forex Order Book mostra pressões similares de uma semana antes, com uma preponderância de posições longas, a maioria ainda está acima do preço de mercado por uma perda não realizada. O grande pico de posições longas abertas imediatamente abaixo do preço do mercado poderia indicar uma erupção de negociação recente devido ao forte sentimento de alta. Eu encorajo você a usar essas ferramentas com freqüência para obter informações sobre como o sentimento do mercado influencia os movimentos cambiais minuto a minuto, dia a dia e mês a mês. Compartilhe seus comentários na caixa abaixo. moeda. Forex. Sentimento do mercado. Livro de encomendas. Taxas spot 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas OANDA, fxTrade e OANDAs fx são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. 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